Page 387 - THE MARKET WHISPERER-Magyar

386 | Sikeres kereskedés

Stratégiacímke: a SPY tőzsdén forgó alap résének bezárulása
• Belépési pont: a kereskedés kezdetekor, long vagy short a bezáródó

rés irányában
• Belépési feltételek: a SPY-nak legalább 20 centes réssel kell nyitnia azzal

a feltétellel, hogy a rés az előző napi kereskedés mozgási tartományának
85%-ánál nem nagyobb (a napi kereskedés legmagasabb csúcspontja
és a legalacsonyabb mélypontja közti különbség), de az előző napi
kereskedés 15%-ánál nem is kevesebb. Az ok: a túlságosan nagy rés
extrém eseményekre utal, amelyek a piacot éles mozgásra késztetik,
ezzel is növelve a kockázatot. A túl kicsi rés lényegtelen.
• Kilépési pont:
1. adjunk el a kereskedési nap végén, ha a rés nem zárult be; VAGY
2. adjunk el, amikor a rés bezáródik.
• Eredmény: a 2007 októbere és 2010 októbere közötti, hároméves
időszakban 471 rés felelt meg ezeknek a kritériumoknak.
Azt feltételezve, hogy 16 000 dollárt fektettünk be az egyes tranzakciókba,
íme az eredmények:
• ügyletenkénti maximális nyereség: $373,9
• ügyletenkénti maximális veszteség: $778
• átlagos nyereség: $55,86
• átlagos veszteség: $145,01
• sikerráta: 81,95%
• súlyozott sikerráta: 63,62%
• össznyereség három év alatt: $9 236
• átlagos éves hozam: 17,58%

Összefoglalás

A módszer működik. Gyenge pontja az esetek 18,05%-a, amikor a rés nem
zárul be: ezek azok a napok, amikor a piac réssel nyit és folyamatosan
mozog (ez a jelenség Gap & Go néven is ismert). Ritka napokon, amikor
a piac „megszökik előlünk”, az átlagos veszteség jóval nagyobb, mint az
átlagos profit, így a súlyozott sikerráta is alacsonyabb.