Page 421 - TU MENTOR EN EL MERCADO

Utilizando VWAP en la apertura
del trading

En el capítulo 6 nos enteramos de que los traders institucionales utilizan
el indicador VWAP durante el trading intradía. Ahora, vamos a aprender
a utilizar este índice para el trading a corto plazo, inmediatamente a la
apertura del mercado.

A menudo, y por lo general como resultado de alguna crónica en las
noticias, esperamos ver una gran volatilidad en una acción durante los
primeros segundos de trading. Una de las técnicas que habitualmente
utilizamos para aprovechar una fuerte volatilidad en la acción es la
prueba del VWAP premercado o pre-market VWAP, que se aplica
unos segundos antes de la apertura. Como sabemos, pueden ejecutarse
órdenes antes de la apertura oficial de la bolsa de valores. Basándose
en el trading anterior a las horas del mercado, el VWAP puede medirse
antes de la apertura, por ejemplo: una acción abre con una gran brecha
bajista antes de que el trading comience. Como resultado, se produce
un proceso institucional cuando el trading se abre, conocido como
“encontrar el precio”. Los traders institucionales, con sus enormes
cantidades, verifican los niveles de soporte y de resistencia durante los
minutos previos al inicio del trading, buscando el precio más “justo”
de apertura con el que comenzarán a mover grandes cantidades de
acciones. Si la acción abre con una brecha bajista y, en los primeros
segundos, se cotiza por debajo del VWAP premercado, sabemos que