Page 390 - TU MENTOR EN EL MERCADO

386 | 10 - Operaciones ganadoras

Observe las aperturas de los últimos seis días de trading en este gráfico.
Todas abren con brechas, y todas se cierran. Los días 1, 3, 5 y 6 cierran
perfectamente el mismo día, y los días 2 y 4 se cierran parcialmente el
mismo día y completan el cierre al día siguiente. Basándonos en estos
cierres de brechas, ¿podemos definir una estrategia ganadora? ¡Por
supuesto que podemos!

Etiqueta de estrategia: cierre de la brecha del ETF – SPY
• Punto de entrada: en la apertura del trading, long o short en la

dirección de cierre de la brecha
• Condiciones de entrada: el SPY debe abrir con una brecha

de al menos 20 centavos, a condición de que la diferencia no
sea mayor que el 85% del rango de movimiento del trading del
día anterior (la diferencia entre el alta más alta y la baja más
baja del trading del día), ni menor que el 15% del trading del día
anterior. Motivo: una brecha demasiado grande sugiere eventos
extremos que pueden llevar al mercado a movimientos bruscos
y aumentar el riesgo. Las brechas demasiado pequeñas no son
interesantes.
• Punto de salida:
1. Venda al final de la jornada de trading si la brecha no se ha

cerrado; o bien
2. Venda cuando la brecha se cierre.
• Resultados: durante los tres años transcurridos desde octubre
de 2007 hasta octubre de 2010, 471 brechas mantuvieron estos
criterios.
Suponiendo que usted haya invertido $16,000 en cada operación, estos
son los resultados:
• Máxima ganancia por operación: $373.9
• Máxima pérdida por operación: $778
• Ganancia promedio: $55.86
• Pérdida promedio: $145.01
• Tasa de éxito: 81.95%