Page 456 - БИРЖЕВОЙ МАГ

454 | Как торговать «гэпы» (разрывы)

Название стратегии: закрытие гэпа для ETF – SPY
• Точка входа: на открытии рынка, покупка или короткая

продажа в направлении закрытия гэпа.
• Условия входа: SPY должен открыться с гэпом по крайней

мере в 20 центов при условии, что гэп будет не более,
чем 85 % от диапазона движения торгов в предыдущий
день (то есть разницы между самым высоким дневным
максимумом и самым низким дневным минимумом),
и не менее 15 % от того же значения предыдущего дня.
Причина такова: слишком большой гэп свидетельствует о
чрезвычайных происшествиях, которые могут привести к
резким движениям рынка и повышению риска операции.
Слишком маленький гэп никому не интересен.
• Точка выхода:
1. Продайте в конце дня торгов, если гэп не был преодолен,
ИЛИ
2. Продайте, когда гэп будет преодолен.
• Итоги: в течение трех лет с октября 2007 года и до октября
2010 года можно найти 471 гэп, отвечающий данным
критериям.

Если вы вложили 16 000 долларов в каждую торговую
операцию, то результаты будут таковы:
• Максимальная прибыль за сделку: 373.9 долларa.
• Максимальный убыток за сделку: 778 долларов.
• Средняя прибыль: 55.86 долларa.
• Средний убыток: 145.01 долларa.
• Коэффициент успеха: 81.95%.
• Взвешенный показатель успеха: 63.62%.
• Суммарная прибыль за три года: 9 236 долларов.
• Среднегодовая доходность: 17.58%.