Page 292 - БИРЖЕВОЙ МАГ

290 | Скользящие cредние

Ахиллесова пята скользящих средних в том, что эти данные
— история, то есть они относятся к информации из прошлого и
потому называются следующими за трендом индикаторами
или «отстающими» индикаторами. Чем больше времени
проходит, тем менее актуальными становятся данные,
используемые для расчета среднего значения в начале периода.
Поэтому вместо простого скользящего среднего, в расчетах
которого придается равный вес каждому промежутку времени,
многие трейдеры используют экспоненциальное скользящее
среднее, в котором больший вес имеют временные диапазоны,
ближайшие к настоящему времени. Иначе говоря, цены
закрытия недавних периодов считаются более значимыми,
чем цены отдаленных временных периодов. В этом подходе
есть некоторая логика, конечно, но нам нужно помнить, что
основное использование МА в том, чтобы служить только
индикатором. Интересно, что трейдеры, использующие
обычное МА, приходят к тем же выводам, что и использующие
EMA. Это скорее дело привычки, предпочтения, опыта, чем
чего-либо еще, так что просто используйте то МА, которое вам
больше нравится. Трейдеры-новички обычно предпочитают
EMA, но потом и они переходят к SMA, когда доходит до
вычислений для 200 периодов. Почему? Потому что так
принято, и вам стоит поступить так же.

«Быстрые» и «медленные» средние

Долгосрочное скользящее среднее значение, такое как
200 МА, менее чувствительно к недавним перепадам цен
закрытия, поскольку вес каждого временного диапазона
относительно мал, и, следовательно, перемены будут
происходить «медленнее». Скользящее среднее короткого
диапазона, например, в 20 МА, показывает большую
чувствительность к недавним ценам закрытия, поэтому
перемены будут происходить «быстрее». Как мы увидим,